Nancy è l'opera prima di Christina Choe, autrice e regista di un mystery drama che ha esordito al Sundance Film Festival e vincitore del premio Independent Spirit Award per la miglior sceneggiatura esordiente.
Nancy, interpretata da Andrea Riseborough (vincitrice al Sitges - Catalonian International Film Festival del premio come mgliore attrice per questa interpretazione), è sulla trentina, vive una vita sciatta come il suo aspetto ma coltiva la passione per la scrittura. S'intuisce che ha scritto qualcosa perché assistiamo mentre straccia e getta le lettere di diniego che riceve da numerose case editrici.
Al lavoro, racconta di viaggi in luoghi remoti. Con una finta pancia, s'incontra con un uomo compassionevole (John Leguizamo) che segue la sua pagina online per ragazze madri.
In realtà, Nancy non si è mai mossa dal grigio paesino dove vive con un gatto e la madre malata (Ann Dowd) e non è mai stata incinta. E' una mitomane, una bugiarda patologica che per sfuggire dalla propria siderale ordinarietà cerca di costruire elementi di eclatanza che spezzino la prigione d'invisibile solitudine in cui è rinchiusa. La tristezza si amplifica con la morte della madre.
Per caso, Nancy assiste a un programma televisivo imperniato sui casi di persone scomparse. C'è una coppia di genitori affranti per la sparizione della loro bambina quando aveva solo 5 anni, sono Ellen e Leo Lynch (J. Smith Cameron e Steve Buscemi). Dopo oltre vent'anni viene mostrata alle telecamere una fotografia che ricostruisce le sembianze che dovrebbe avere da adulta.
Nancy non ha mai avuto un padre e non ha mai avvertito alcuna reale vicinanza a sua madre. Forse quella bambina scomparsa potrebbe essere lei. Si acconcia il più similmente alla foto segnaletica della figlia scomparsa e si precipita a conoscere la coppia vista in televisione portando con sé il proprio gatto, unico oggetto di attenzione della propria vita. A casa dei Lynch, Nancy dovrà aspettare per qualche giorno il referto del test del DNA, un periodo di reciproca conoscenza. Ellen, professoressa di lettere, è affettuosa e materna; il marito psicologo si mostra scettico ed allo stesso tempo desideroso di aver ritrovato la figlia scomparsa. Il finale non è scontato e ci dice qualcosa sulla profondità dei rapporti interpersonali durante la vita di tutti i giorni, ma soprattutto sulla loro genuinità.